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平高电气股吧介绍跨期套利需要注意哪些细节?

Admin 2020-03-10 14:30
平高电气股吧介绍跨期套利需要注意哪些细节?

持有成本定价模型是确定期货理论价格的基本方法。该模型认为,期货的理论价格应等于现货价格加上从持有至期货到期日的账面成本。期货市场经常波动很大,平高电气股吧但是由于套利交易者的存在,期货的实际价格将离理论价格不远。

根据持有成本定价模型,可以确定不同交割月份合同的理论股指期货价格,而套利交易的时间间隔利用了套利时间之间不合理的价格差,而周期套利是利用不同交割月份的期货合约之间不合理的价差进行套利。套利的结果使得非定价合同与现货之间的价格差异合理,非定价期货合同之间的价格合理。其中,价差的变化构成了时间套利和期中套利的利润来源。通常,跨期套利交易中有几个重要的环节,例如无套利的上下边界的确定和修正,头寸的平仓和平仓,头寸的重新平仓和过滤,利润平仓。并在到期日关闭。

平高电气股吧介绍跨期套利需要注意哪些细节?

套利成本定价模型用于确定不同期限的无套利的股指期货合约的上下边界。无套利的上限为:无套利的上限=理论价差+交易成本+冲击成本+交易所要求的保证金利息;无套利的下限是:无套利的下限=理论价差-交易成本-影响成本-交易所需保证金利息。其中,理论价差由持有成本定价模型计算得出,交易所要求的保证金包括交易保证金和风险准备金。如果实际价差超出上限和下限所确定的范围,则存在跨期套利机会,并且在扣除交易成本,震荡成本和账面成本后会有净收益。

固定上限和下限以获得可交易的上限和下限。上面定义的上限和下限仅包括交易中产生的费用和账面成本,而没有考虑目标利润的一部分。实际上,修改后的价差的上限和下限被称为可交易价差的上限和下限平高电气股吧。纠正方法包括在开仓前使用必要的收益率代替无风险利率,实际利差超出原始上限和下限一定数量,或者实际利差超过原始上限和下限一定比例。位置。上限和下限的目的是过滤出更好的交易机会,以使每笔交易获得更大的利润。

根据可交易的上下边界设置止损标准。如果持有合同到期,不合理的价差最终将恢复到合理值。但是,大多数的期中套利交易并不局限于合同的到期日,因此在我们交易期间未达到合理价值的价差甚至没有扩大的可能性,因此有必要增加一个合适的止损标准。根据止损标准调整开仓标准。如果实际价差在止损的上下边界附近波动,则会频繁发送未平仓和止损信号,这会增加巨大的交易成本。更好的选择是设置信号过滤系统。对于卖出/卖出价差的跨时间套利,当实际价差在止损上限以下的某个范围内时,即再次开仓,这相当于增加一个重新开仓限度。

按照不同的结算时间,分为利润结算和到期结算两种结算标准。在正常情况下,套利者应在实际利差回到理论利差时平仓,这称为获利平仓。此时平高电气股吧,套利者将获得一定的收入,这与他们的目标收益率有关。对于尚未平仓的套利头寸,应在近月合约到期前将其平仓

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